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打破数据垄断，构建属于每个人的本地金融数据集
CNEquity 将 A股股票行情、财务数据、期货合约、公司事件和资金面等多源数据整理为本地 Parquet 数据湖，提供增量采集、失败续跑、质量审计与统一查询。适合量化研究与反复回测、长期积累历史股票数据，为个人研究者和 AI Agent 提供一套完整的本地金融数据方案。
English · 完整文档 · 数据集目录 · 更新日志
cne serve 控制台真实录屏。
## 快速开始
需要 Python 3.10+（macOS / Linux / Windows），不需要账号或 token。命令行和控制台支持中英文，默认跟随系统语言，export CNELANG=zhCN 可固定为中文。
① 一分钟试用。 用真实数据源抓 5 只股票最近 30 个交易日，建在独立目录里，不影响以后的正式湖：
bash
pip install cnequity
cne init --profile demo # 约 1 分钟；结束时打印行情表、查询示例和接给 AI 的命令
cne serve --config configs/cnequity.demo.toml # 在浏览器里打开上面的控制台
② 让 AI 直接查 A 股。 把湖以只读方式接给 Claude、ChatGPT、Codex、Gemini CLI、Cursor、VS Code 等支持 MCP 的客户端（--config 用绝对路径）。以 Claude Code 为例：
bash
claude mcp add cnequity -- cne mcp --config /abs/path/to/configs/cnequity.demo.toml
各家客户端的写法见 MCP 接入指南；ChatGPT 只接公网网址，用 cne mcp --http --token 加隧道接入。然后直接问：「宁德时代最近 30 个交易日的最高收盘价是哪天？」
③ 建正式湖。 沪深京全市场、最近 3 年：
bash
cne init # 第一次可能需要几个小时；中途断了再运行一次即可续跑，已下载的部分不会重来
# 开跑前几秒内做网络预检；公司行为等非关键步骤出错不会中断建湖，结束时列出未完成的步骤
cne check # 检查数据是否完整、可用
python
from cnequity.query import load
bars = load("dailybars", symbols=["600519.SH"])
print(bars.tail())
之后每天运行一次 cne run daily 保持更新。想要更长的历史，或了解 init 具体做了什么，见初始化指南。
## 数据范围
当前开发树注册 55 个数据集：47 个 curated + 8 个 derived，按用途分为 L0–L9。完整字段、主键、历史起点和来源集中在数据集目录与数据源说明。
| 层次 | 研究用途 | 代表数据集 |
| L0 | 基础参考 | 证券主数据、交易日历、交易状态 |
| L1 | 行情 | 日线、指数、复权因子、可选分钟线与分笔、退市事件 |
| L2 | 公司事件 | 公司行为、公告索引、业绩披露预约 |
| L3 | 基本面 | 财报、估值、股本、股东、一致预期 |
| L4 | 资金面 | 北向、融资融券、龙虎榜、大宗交易、资金流 |
| L5 | 结构行业 | 指数成分、行业与板块成分、行业指数 |
| L6 | 宏观 | 宏观指标、市场宽度 |
| L7 | 舆情与轮动 | 新闻、快讯、情绪、人气、板块行情与资金流 |
| L8 | 风险合规 | 解禁日程、监管事件 |
| L9 | 衍生品 | 期货与期权合约、逐合约行情、连续合约、Greeks、分钟线 |
分钟线、分笔和期货/期权默认关闭；按需启用后仍须检查来源的历史视野与实际覆盖。
展开注册表的主备来源速查（实际路由与历史限制见数据集目录）
| 数据集 | 层次 | 登记主源 | 登记备源 |
| instruments | L0 | tdxprotocol | baostock |
| etfprofiles | L0 | exchange | — |
| tradingcalendar | L0 | tdxprotocol | exchange |
| tradingstatus | L0 | eastmoney | exchange |
| adjfactors | L1 | sina | baostock |
| dailybars | L1 | tdxprotocol | eastmoney |
| delistingevents | L1 | derived | — |
| indexbars | L1 | tdxprotocol | eastmoney |
| minutebars | L1 | tdxprotocol | — |
| minutebars5m | L1 | tdxprotocol | — |
| minutebars15m | L1 | derived | — |
| minutebars30m | L1 | derived | — |
| minutebars60m | L1 | derived | — |
| tradeticks | L1 | tdxprotocol | — |
| announcementindex | L2 | cninfo | — |
| corporateactions | L2 | eastmoney | tdxprotocol |
| earningsdisclosureschedule | L2 | eastmoney | — |
| analystconsensus | L3 | eastmoney | — |
| financialstatementitems | L3 | eastmoney | — |
| sharestructure | L3 | eastmoney | — |
| shareholdercounts | L3 | eastmoney | — |
| topholders | L3 | eastmoney | — |
| valuationmetrics | L3 | eastmoney | — |
| blocktrades | L4 | eastmoney | exchange |
| dragontiger | L4 | eastmoney | exchange |
| fundflow | L4 | eastmoney | — |
| fundflowths | L4 | ths | — |
| institutionalholdings | L4 | eastmoney | — |
| margintrading | L4 | exchange | — |
| northboundflows | L4 | eastmoney | — |
| northboundholdings | L4 | eastmoney | — |
| indexconstituents | L5 | eastmoney | — |
| industryindex | L5 | derived | — |
| industrymembers | L5 | eastmoney | — |
| sectormembers | L5 | eastmoney | — |
| macroindicators | L6 | eastmoney | pboc |
| marketbreadth | L6 | derived | — |